Kvantitativ værdiansættelse

Kvantitativ værdiansættelse er en metode til at estimere en økonomisk værdi af et aktiv eller en virksomhed ved at anvende matematiske og statistiske modeller baseret på objektivt målbare data.

Hvad er kvantitativ værdiansættelse?

Kvantitativ værdiansættelse er en fundamental proces, som anvendes i finanssektoren – primært inden for regnskab, investering og virksomhedsfinansiering – til objektivt at vurdere et aktives eller en hel virksomheds værdi. Tilgangen baserer vurderingen på kvantificerbare data såsom finansielle rapporter, likviditetsanalyser og markedsdata.

Formål og anvendelse

Formålet med kvantitativ værdiansættelse er at etablere en forståelse af, hvad et aktiv eller en virksomhed er værd, ud fra et investeringsstandpunkt. Værdisætningen kan anvendes i en række forskellige sammenhænge – det kunne for eksempel være i forbindelse med fusioner og opkøb, prissætning af aktier ved børsnoteringer og virksomhedsvurdering til strategiske beslutninger.

Analysemetoder

Processen involverer ofte brugen af forskellige kvantitative analysemetoder herunder diskonterede likviditetsmodeller, multipel-analyse såsom P/E-tal (Price/Earnings) og EBITDA-multiple samt regressionsanalyse.

Eksempel på brug:

En investeringsbank, der skal rådgive en klient om opkøb af en anden virksomhed, vil anvende kvantitative værdiansættelsesmodeller for at fastslå, hvad et fair bud ville være. Det indebærer en gennemgang af virksomhedens regnskaber, historisk og forventet performance samt sammenligning med lignende virksomheder i industrien.

Synonymer:

• Model til værdiansættelse
• Økonomisk værdiansættelse

Antonymer:

• Kvalitativ værdiansættelse

Relaterede termer:

• Diskonteret cash flow (DCF)
• Netto Nuværdi (NPV)
• Markedsværdi
• Fusion
• Likviditet